Beschreibung:
Der Exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt EGGD unterscheidet sich vom einfachen gleitenden Durchschnitt (GD) dadurch, dass die Kurse um so stärker berücksichtigt werden, je jünger sie sind. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass in den jüngeren Kursen mehr Informationen über künftige Kursentwicklungen enthalten sind. Ferner sind alle vorhandenen Kursdaten berücksichtigt. Dazu wird über n Tage die Differenz zwischen dem Tagesschlusskurs und dem Vortageskurs des EGGD mit einem Wertungsfaktor gewichtet. Das Ergebnis wird anschliessend zum EGGD-Vortageswert hinzu addiert.

Interpretation:
Der gleitende Durchschnitt zeigt, je nach Zeitspanne, kurz-, mittel- oder langfristige Trends an. Durch die stärkere Gewichtung jüngerer Kurse wird ein Trendwechsel beim EGGD, wie auch beim GGD, früher erkannt als beim GD.
Das Kaufsignal kann beim Überschreiten des Durchschnittes durch den Kurs gegeben werden. Analog ist ein Kurswert unterhalb des Durchschnittes ein Verkaufssignal. Bei der Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten zur Generierung von Handelssignalen ist der zusätzliche Einsatz von Filtern empfohlen. So könnte ein Handelssignal ignoriert werden, wenn die Handelsspanne am Signaltag nicht vollständig ausserhalb des Durchschnitts gelegen hat.
Auch kann an den Durchschnitt das Kriterium einer Mindeständerung (absolut oder prozentual) gestellt werde. Interessant ist auch die Kombination mit sogenannten Envelopes, also umhüllenden Linien, wie z. B. den Bollinger Bands oder den +/-DI & +/-DM (in diesem Programm auch mit PDI/MDI bzw. PDM/MDM bezeichnet).

Ähnliche Indikatoren sind:
Gleitender Durchschnitt
Gewichteter Gleitender Durchschnitt
Bollinger Bands (BB)