Beschreibung:
Die Notis %Volatilität zählt zu den Trendfolge-Indikatoren. Sie wird berechnet, indem die Differenz von Tageshöchst- und Tagesschlusskurs, sowie von Tagestiefst- und Tagesschlusskurs gebildet wird. Dies sind die sogenannten "Aufwärts-" bzw. "Abwärtsvolatilitäten" des beobachteten Wertpapiers. Für beide Größen wird anschließend der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 4 bis 100 Tagen berechnet. Eine entsprechende Einstellung kann man im Indikatorfenster vornehmen (Klick auf den Namen des Indikators oben links).

Interpretation:

Wenn die Linien der Aufwärts- und Abwärtsvolatilitäten sich kreuzen geht man von einem Trendwechsel aus. Schneidet die Aufwärtsvolatilität die Abwärtsvolatilität von oben nach unten, so wird ein Kaufsignal, umgekehrt ein Verkaufsignal generiert, denn die Aufwärtsvolatilität wird dann größer, wenn die Spanne zwischen Tageshöchst- und Tagesschlusskurs größer wird (der Höchstkurs wird nicht durch den Schlusskurs "bestätigt", die Tagesgewinne somit quasi wieder abgegeben).
In einem Abwärtstrend steigt also gemäß der Annahme der Notis %V die Aufwärtsvolatilität.